Neuroshell Estratégia De Negociação

Os gráficos NeuroShell Trader e NeuroShell Day Trader podem conter várias páginas de gráfico, cada uma das quais referencia uma segurança diferente. As páginas de gráfico permitem que você visualize e comercialize seus sistemas de negociação em vários títulos ao mesmo tempo. Indicadores, estratégias de negociação e previsões de redes neurais adicionados ao gráfico são individualmente testados, otimizados e aplicados em todos os títulos ao mesmo tempo. Se você adicionar e remover páginas de gráfico na mosca, NeuroShell Trader automaticamente backtest e otimizar os títulos adicionados. Aplicar rapidamente previsões e sistemas de negociação em toda a sua carteira inteira de ações, moedas estrangeiras, etc O mais poderoso, ainda fácil de usar o software de negociação disponível para negociação forex, ações, índices, futuros e muito mais Copyright copy 2015 Deixe seus sistemas aprender a sabedoria de Idade e experiência Ward Systems Group, Inc. ALGUNS DOS MUNDOS AS EMPRESAS FINANCEIRAS MAIS RESPETADAS CONFIAM NOSSA TECNOLOGIA A interface de ponto e clique do NeuroShell Traders permite criar facilmente indicadores complexos de análise técnica, sistemas de negociação e previsões do mercado de redes neurais sem codificação de qualquer tipo. Construa poderosos sistemas de negociação em MINUTES, não em horas ou dias. Não se deixe enganar por sistemas de negociação que ficam muito bem no papel, mas perder dinheiro assim que você começar a comercializá-los. Use a otimização de negociação de papel NeuroShell Traders, de backtesting de amostra e de otimização de algoritmo genético walkforward para construir modelos automaticamente menos aptos a ajustar a curva dados passados ​​e confirmar uma capacidade de sistemas para executar em negociação futura. Descubra se seus sistemas de negociação mantêm-se em negociação futura ANTES de você negociar Não pode encontrar boas regras de negociação Use redes neurais para prever os melhores sinais de negociação NeuroShell Traders indicador, previsão e estratégia de negociação assistentes, how-to biblioteca de vídeo, Rápido e fácil para o comerciante novato para analisar e negociar forex, ações, índices e futuros. Projetado para TODOS de novato para comerciantes profissionais. Se você tem um conjunto de indicadores favoritos, mas não tem um conjunto de regras comerciais rentáveis, o reconhecimento de padrão de uma rede neural artificial pode ser a solução. As redes neurais analisam seus indicadores favoritos, reconhecem padrões multidimensionais muito complexos para visualizar, prever e prever os movimentos do mercado e, em seguida, gerar sinais de negociação com base nesses padrões, previsões e previsões. Com NeuroShell Traders proprietário de treinamento rápido Turboprop 2 algoritmo de rede neural você não precisa mais ser um especialista em redes neurais. Inserir um sistema de negociação de redes neurais é tão fácil como inserir um indicador. Ward Systems Group, Inc. QuotLet seus sistemas aprendem a sabedoria da idade e do comércio experiencequot Construir mercado de ações, futuros, índice e sistemas de negociação forex sem a codificação NET NET SYSTEMS Você pode ver na tabela abaixo o verdadeiro desempenho fora da amostra de todos os 5 Sistemas de redes neurais em dados que não estavam disponíveis quando eu escrevi o livro. Todos os sistemas superaram o método buy and hold por uma ampla margem e com considerável menor risco. Na verdade, o sistema combinado produziu 16373,140 de lucro líquido por negociação de apenas um contrato FTSE (16310 por ponto), que foi 11 vezes o buy and hold profit (1636.460) com 4 vezes menos risco (drawdown). Por uma questão de consistência com os testes originais do livro eu usei os mesmos parâmetros de entrada e período de otimização (4271993-112003). Eu tinha, no entanto, para treinar todos os modelos como eu atualizei para Neuroshells última versão 6.1 beta Pro. Eu também aumentou o período de troca de papel até 812008 e, claro, o período fora de amostra de 812008-2252011. Eu usei o método de otimização Gene Hunter eo objetivo que foi usado para otimizar a estrutura da rede foi maximizar o retorno sobre a correlação da curva de equidade da conta (recomendado pela Neuroshell). Os sistemas com melhor desempenho durante o período de tempo mais recente foram os sistemas ROC (relativo) e Combinado. O sistema ROC foi o pior desempenho, com o menor lucro líquido com maior redução. Além disso, eu tive que treinar o modelo várias vezes para obter esses resultados ruins, o que não era o caso com os outros sistemas. Para atualizar sua memória, o sistema ROC baseou-se na taxa de variação dos títulos do Intermarket, enquanto o ROC relativo na taxa relativa de mudança entre o FTSE e os títulos Intermarket. No segundo caso, os insumos foram mais específicos e, portanto, os melhores resultados e menos tempo de treinamento. O sistema combinado usou as saídas dos três primeiros testes de rede neural. Na otimização, ele rejeitou a Disparidade e usou apenas os dois primeiros para entradas longas. O inverso era verdadeiro para entradas curtas (usou somente a disparidade). O sistema híbrido usou as saídas de três sistemas de rede mais dois indicadores convencionais adicionais: O estocástico e a média móvel exponencial para entradas longas e apenas a média móvel exponencial para ordens curtas. O modelo foi configurado para usar um mínimo de 3 entre 5 no total de regras para pedidos longos, 2 em 5 para ordens de venda, 3 em 4 para curto e 2 em 4 para ordens de buytocover. As médias estocásticas e exponenciais também foram otimizadas. As últimas quatro linhas da tabela abaixo indicam a contribuição de cada segurança Intermarket como otimizada pelo algoritmo genético. Vale ressaltar que todos os 3 sistemas de redes neurais preferiram usar o SampP Bank Index mais e apenas um sistema usou o XOI ou o CAC. Isso indica uma mudança nas correlações durante o período de negociação de papel mais recente que foi usado para testar o sistema. Finalmente não vamos esquecer meu objetivo original no capítulo 14 do meu livro que era comparar convencional com sistemas de rede neural. Neste caso, o sistema convencional produziu apenas 16318.000 de lucros com apenas 4 comércios durante o período de teste de 2,5 anos em comparação com uma média de 16352000 dos sistemas neurais. Além disso, os dois melhores sistemas de rede neural superaram o sistema convencional com base no RewardRisk. Portanto, vale a pena adicionar um bom programa Neural Net em suas ferramentas de negociação. Desempenho das estratégias Neural Intermarket testadas em um contrato FTSE de 8108 a 22411 (formato EUA) com base em sua relação com o francês CAC40, o Amex Oil Index (XOI) eo SampP Bank Index (BIX). A estratégia COMBINED usou os resultados dos três primeiros testes de rede neural ea última estratégia foi um sistema híbrido baseado em regras neurais e convencionais. As últimas quatro linhas indicam a contribuição de cada segurança Intermarket como otimizado pelo algoritmo genético. Neuroshell estratégia de negociação slavyana Espero que você encontre a solução certa. Não se desespere. Você pode ver na tabela abaixo o verdadeiro desempenho fora da amostra de todos os 5 sistemas de redes neurais em dados que não estavam disponíveis quando eu escrevi o livro. Todos os sistemas superaram o método buy and hold por uma ampla margem e com considerável menor risco. Na verdade, o sistema combinado produziu 16373,140 de lucro líquido por negociação de apenas um contrato FTSE (16310 por ponto), que foi 11 vezes o buy and hold lucro (1636.460), com 4 vezes menos risco (drawdown). Por uma questão de consistência com os testes originais do livro eu usei os mesmos parâmetros de entrada e período de otimização (4271993-112003). Eu tinha, no entanto, para treinar todos os modelos como eu atualizei para Neuroshells última versão 6.1 beta Pro. Eu também aumentou o período de troca de papel até 812008 e, claro, o período fora de amostra de 812008-2252011. Eu usei o método de otimização Gene Hunter eo objetivo que foi usado para otimizar a estrutura da rede foi maximizar o retorno sobre a correlação da curva de equidade da conta (recomendado pela Neuroshell). Os sistemas com melhor desempenho durante o período de tempo mais recente foram os sistemas ROC (relativo) e Combinado. O sistema ROC foi o pior desempenho, com o menor lucro líquido com maior redução. Além disso, eu tive que treinar o modelo várias vezes para obter esses resultados ruins, o que não era o caso com os outros sistemas. Para atualizar sua memória, o sistema ROC baseou-se na taxa de variação dos títulos do Intermarket, enquanto o ROC relativo na taxa relativa de mudança entre o FTSE e os títulos Intermarket. No segundo caso, os insumos foram mais específicos e, portanto, os melhores resultados e menos tempo de treinamento. O sistema combinado usou as saídas dos três primeiros testes de rede neural. Na otimização, ele rejeitou a Disparidade e usou apenas os dois primeiros para entradas longas. O inverso era verdadeiro para entradas curtas (usou somente a disparidade). O sistema híbrido usou as saídas de três sistemas de rede mais dois indicadores convencionais adicionais: O estocástico e a média móvel exponencial para entradas longas e apenas a média móvel exponencial para ordens curtas. O modelo foi configurado para usar um mínimo de 3 entre 5 no total de regras para pedidos longos, 2 em 5 para ordens de venda, 3 em 4 para curto e 2 em 4 para ordens de buytocover. As médias estocásticas e exponenciais também foram otimizadas. As últimas quatro linhas da tabela abaixo indicam a contribuição de cada segurança Intermarket como otimizada pelo algoritmo genético. Vale ressaltar que todos os 3 sistemas de redes neurais preferiram usar o SP Bank Index mais e apenas um sistema usou o XOI ou o CAC. Isso indica uma mudança nas correlações durante o período de negociação de papel mais recente que foi usado para testar o sistema. Finalmente não vamos esquecer meu objetivo original no capítulo 14 do meu livro que era comparar convencional com sistemas de rede neural. Neste caso, o sistema convencional produziu apenas 16318.000 de lucros com apenas 4 comércios durante o período de teste de 2,5 anos em comparação com uma média de 16352000 dos sistemas neurais. Além disso, os dois melhores sistemas de rede neural superaram o sistema convencional com base no RewardRisk. Portanto, vale a pena adicionar um bom programa Neural Net em suas ferramentas de negociação. Desempenho das estratégias de Intermarket Neural testadas em um contrato FTSE de 8108 a 22411 (formato dos EUA) com base em sua relação com o CAC40 francês, o Amex Oil Index (XOI) eo SP Bank Index (BIX). A estratégia COMBINED usou os resultados dos três primeiros testes de rede neural ea última estratégia foi um sistema híbrido baseado em regras neurais e convencionais. As últimas quatro linhas indicam a contribuição de cada segurança do Intermarket como otimizada pelo algoritmo genético. Ordem on-line Power Walk Forward Otimizador Walk Forward Performance Explorer Caminhada Avançar Metric Explorer Caminhada para a frente Explorador de entrada Caminhada para a frente Surface Explorer Key Estratégia diária diária Intraday Five Parâmetro Estratégia Parabólica Dennis Meyers Key Diária Intraday Trading Systems A chave v3 diária negociação sistema contém um total de nove Sistemas de negociação a curto prazo listados abaixo. O Key Daily Intraday Trading Systems está disponível para TradeStation, MultiCharts e NeuroShell TraderDayTrader Pro. As estratégias KeyTrSys v5t são protegidas por thread e podem ser executadas em plataformas multi-core e multi-thread. Robusto Sistema de Velocidade Mediana Repetida Este Sistema encontra a Velocidade de N barras usando as modernas técnicas matemáticas de regressão robustas chamadas a Inclinação Mediana Repetida. Se a Velocidade Mediana Repetida (RMV) for maior que a quantidade de limiar vup que o sistema compra. Se a Velocidade Mediana Repetida for menor que a quantidade limite - vdn o sistema vende. O RMV ​​é feito em uma DLL super rápida. Esta DLL permite que o Indicador de Sistema atualize em tempo real e torne a otimização do sistema RMV rápida. Eu publiquei The Robust Repeated Median Velocity System na edição de outubro de 2004 da Active Trader Magazine. Uma descrição desta estratégia pode ser encontrada na página Robust Repeated Median Velocity System Este sistema encontra a aceleração da barra N dos mínimos quadrados linha polinomial de 2ª ordem. Um algoritmo super rápido para a aceleração de mínimos quadrados da curva polinomial de 2ª ordem é usado que evita o estouro de ponto flutuante e reduz o tempo de computação em 80. Se a aceleração for maior que a quantidade de limiar aup que o sistema compra. Se a aceleração for menor do que a quantidade de limiar - e o sistema vende. Eu publiquei The Acceleration System na edição de julho de 2004 da Active Trader Magazine. Uma descrição desta stratey pode ser encontrada na página Sistema de Aceleração Este Sistema leva a Velocidade da linha reta dos Least Squares de N bar. Se a velocidade for maior do que a quantidade de limiar que o sistema compra. Se a velocidade for menor do que a quantidade limite - vdn o sistema vende. Eu publiquei The Velocity System na edição de julho de 2003 da Active Trader Magazine. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Velocity System Este sistema leva a linha reta de mínimos quadrados nas últimas barras N e projeta a linha para a próxima barra. Estas projeções da barra seguinte são conectadas em uma curva de barra seguinte. O sistema segue então esta próxima curva de barra e gera seus sinais de compra e venda a partir das variações percentuais que a curva se move de curvas locais baixas e altas. Eu publiquei esta estratégia na edição de maio de Stocks Commodities Surfing A Curva de Regressão Linear com Bond Futures eo Next Bar Forecast System apresentado na edição de maio de 2003 do Active Trader. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Next Bar Forecast System O Polychromatic Momentum System Este novo sistema leva combinações únicas de muitas divisões de tempo momentum para criar seus sinais de compra e venda. Eu publiquei The Polychromatic Momentum System em Novembro de 2002 Active Trader Issue. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página PolyChrMtm System Este novo sistema baseado em intervalo usa um período de lookback variável baseado em uma faixa de máxima verossimilhança para gerar seus sinais de compra e venda e reduzir os sinais falsos. Eu publiquei o Sistema de Alcance Máximo de Verossimilhança na edição de Março de 2003 do Comerciante Ativo. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página MaxLkHdRge System O Noise Channel Breakout System Eu publiquei o Noise Channel Breakout System na edição de abril de 98 Stocks Commodities e na edição de setembro de 2001 do Active Trader. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Noise Channel BO System Este sistema melhora o Noise Channel Breakout System adicionando outro parâmetro para melhor desempenho. Eu publiquei The Noise Channel-2 Breakout na edição de Active Trader de outubro de 2001. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Noise Channel 2 BO System O sistema 2-P Next Bar Forecast é um sistema de Least Squares polinomial de 2ª ordem que extrapola o valor das próximas barras e pode reagir muito mais rápido às mudanças de preço do que o dos Least Squares t1 Acima. Um algoritmo super rápido para o polinômio de 2ª ordem evita o estouro de ponto flutuante e reduz o tempo de computação em 80. Eu publiquei o 2-P Next Bar Forecast System na edição de 2004 do Active Trader. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página 2-P Next Bar Forecast System Todas as estratégias são orientadas para negociação de curto prazo em todos os intervalos de barras de 1 tic, a bares de 1 min para barras diárias. Essas estratégias podem até ser usadas em gráficos PF. Nenhuma de nossas estratégias é plug and play. Por isso quero dizer que as estratégias não podem ser usados ​​fora da caixa. Os parâmetros de entrada na estratégia têm de ser descobertos por TradeStation ou NeuroShell otimização e análise abrangente para o tradeable e as barras de tempo que você está interessado pol É preciso alguma habilidade discriminante e experiência para selecionar os parâmetros de entrada na seção de otimização de teste que irá produzir Lucros no futuro fora da amostra. Para a TradeStation, MultiCharts, todos os códigos de estratégia e indicadores EasyLanguage são diretamente importáveis ​​em sua escolha de TS9 ou MC e são totalmente divulgados. Não existem bloqueios de qualquer tipo no código fonte EasyLanguage. O código C DLL não é divulgado. Os parâmetros de entrada para as estratégias e indicadores são mutáveis ​​e otimizáveis ​​para que o usuário possa desenvolver seu próprio conjunto de parâmetros em sua série de preços e período de interesse. Embora os resultados do sistema forneça parâmetros para o futuro intraday ou diário o sistema foi testado, o usuário pode facilmente usar este sistema em qualquer tradeable ou em qualquer período de tempo. Para NeuroShell TraderDayTrader Pro, a Estratégia de Negociação e Indicadores são importados diretamente para o NeuroShell por meio de um arquivo setup exe especial e são totalmente divulgados na categoria MAKeyTrSys do Assistente de Indicadores e no diretório MAKeyTrSys do Assistente de Estratégia de Negociação. O código C DLL não é divulgado. Os parâmetros de entrada para as estratégias e indicadores são mutáveis ​​e otimizáveis ​​para que o usuário possa desenvolver seu próprio conjunto de parâmetros em sua série de preços e período de interesse. Embora os resultados do sistema forneça parâmetros para o futuro intraday ou diário o sistema foi testado, o usuário pode facilmente usar este sistema em qualquer tradeable ou em qualquer período de tempo. O manual de 100 páginas consiste em: Um breve tutorial sobre os detalhes da realização de otimização de caminhada direta com testes fora da amostra usando o TradeStation e como eu procuro os melhores parâmetros em uma execução de otimização combinatória TS (disponível somente no manual TS). Descrição completa de cada sistema, sua derivação e seus parâmetros de entrada. O método de otimização encaminhado para a frente e uma tabela de resultados para cada sistema. Os intervalos de teste do parâmetro de entrada Como configurar um gráfico usando as Estratégias e Indicadores em TradeStation ou NeuroShell. Uma impressão de código EasyLanguage e Código de Indicador (TradeStation e Multicharts apenas) Uma impressão de gráfico com a Estratégia seu Indicador associado com todos os sinais de compra e venda do sistema exibidos no gráfico. Resumos de Desempenho para o período de teste e os segmentos de período fora da amostra. Special Runup-Drawdown para cada comércio, trade by trade Summaries. Além disso, cada sistema tem sua duplicata exata na forma de indicador que é exibível no gráfico de preços para que o usuário pode visualmente ver como os sinais de compra e venda ocorrem. Para TradeStation 9.x e MultiCharts. O Key Daily Intraday Trading Systems v5t pacote consiste em um manual com tutorial como descrito acima, estratégia, indicador ELD ou PLA arquivo e arquivo DLL e está sendo oferecido através de Meyers Analytics L. L. C. Para 395. Envio via e-mail consiste no manual em formato Adobe PDF, ELD ou PLA arquivo e arquivo DLL. O arquivo DLL do Key Daily Intraday Trading Systems v5t possui uma Licença de Chave que só permite que ela seja instalada em três computadores. Para NeuroShell TraderDayTrader Pro, a chave diária Intraday Trading Systems versão 5 pacote consiste em um manual como descrito acima e um arquivo de instalação especial exe que instala todas as estratégias de negociação, indicadores e DLL em NeuroShell. Este produto está sendo oferecido através de Meyers Analytics L. L. C. Para 395. Envio via e-mail consiste em um arquivo zip contendo o manual em formato Adobe PDF e MA-KeyTrSysSetup. Exe arquivo de configuração. O arquivo DLL Diário de Sistemas de Negociação Intraday Diário tem uma Licença de Chave que só permite que ela seja instalada em três computadores. Para encomendar online, clique em Encomendar online. Se você gostaria de falar comigo sobre o produto, por favor me ligue para (312) 280-1687 M-F 12h às 17h CST. Todas as consultas por e-mail podem ser enviadas para supportmeyersanalytics. Obrigado pelo seu interesse. Dennis MeyersCharts contém fluxos de dados, que podem ser plotados ou ocultos. É claro que os primeiros fluxos de dados carregados serão abertos, altos, baixos, próximos, de volume e possivelmente mais dados brutos para os instrumentos de destino. Você também pode inserir outros fluxos de dados chamados de outros dados de instrumentos que estarão disponíveis em cada página de gráfico, como índices ou dados brutos para outras ações. Esses outros dados do instrumento são informações que você deseja usar para criar sinais de negociação. Para discussão, vamos dizer que você acredita que o Dow Jones EUA Computer Index (DJUCR em ESignal) e INTC será útil para decidir como as ações de computador alvo deve ser negociado. Você carregaria então estes como outros dados do instrumento de modo que estejam disponíveis córregos de dados em todas as páginas de gráfico. Cross Market Análise de dados Construir sistemas de negociação que reagem rapidamente aos movimentos do mercado, incluindo outros índices de mercado, dados e indicadores Software de negociação para a construção de ações, futuros, índice e sistemas de negociação forex usando indicadores de análise técnica e redes neurais NeuroShell Trader é um software para construir sistemas de negociação . Não é um sistema de comércio em si mesmo, é um conjunto de ferramentas de técnicas de Inteligência Artificial e Tradicional (IA) que você pode combinar para formar sistemas de negociação informatizados. NeuroShell Trader irá construir sistemas de negociação para ações, FOREX, futuros, commodities, opções, índices e muito mais. Você pode construir sistemas de negociação para trocas em todo o mundo, como NYSE, AMEX, FTSE, DAX, ASX, TSX, SFE e muitos mais. Os sistemas de negociação podem consistir em indicadores de análise técnica padrão e regras como os comerciantes têm usado por anos, técnicas de inteligência artificial como redes neurais, ou híbridos de ambos. Os sistemas de negociação que você construir automaticamente back-test, e continuar a dar sinais para o futuro como novos dados chega. Modelos de negociação geralmente são construídos usando indicadores de análise técnica com base nos dados brutos e outros dados do instrumento. Vamos dizer que você acredita que os seguintes indicadores serão úteis em modelos que produzirão sinais de negociação no mercado de ações: O spread entre cada estoque alvo e INTC A força relativa entre cada estoque alvo e DJUCR Um indicador estocástico k aplicado a cada estoque alvo Portanto, A próxima coisa que você pode fazer é inserir os indicadores acima em seu gráfico usando o Assistente de indicadores. O Indicator Wizard contém mais de 800 indicadores padrão a partir dos quais escolher. Sistemas de Negociação e Previsão Fácil de construir sistemas de negociação baseados em regras, modelos de negociação preditiva de redes neurais avançadas ou sistemas híbridos que combinam redes Neurais Encontrar padrões em seus dados para prever valores futuros ou outros fluxos de dados Por que usar uma rede neural Se você tem um conjunto de Indicadores favoritos, mas donrsquot ter um conjunto de regras de negociação para criar um sistema de comércio rentável, redes neurais podem construir as regras de negociação para você. As redes neurais podem ajudá-lo a encontrar padrões em seus dados. Eles são uma ferramenta indispensável para prever e prever valores futuros. Fazemos nossa própria pesquisa de redes neurais. Nosso mais novo tipo de rede neural, Turboprop 2, é provavelmente a melhor rede neural do planeta. É muito rápido. A maioria das redes neurais treinar em 5-20 segundos. Nenhuma rede neural baseada no paradigma backprop agora muito antigo pode se aproximar de nossas redes neurais. Por que a velocidade é importante Porque quando você está otimizando, você pode estar treinando centenas ou mesmo milhares de redes neurais, o que seria literalmente impossível com o antigo algoritmo de rede neural de backpropagation. A rede neural Turboprop 2 é muito precisa (supondo que você tenha entradas relevantes, é claro), e dá-lhe um valor de contribuição numérica para cada entrada, para que você possa decidir inteligentemente entre as entradas. Nosso otimizador de algoritmo genético também irá ajudá-lo a decidir. Turboprop 2 também tem mecanismos para ajudar a evitar overfitting. Você não precisa de um conjunto de testes, mais um conjunto de validação ou avaliação para evitar overfitting com a rede neural Turboprop 2. Turboprop 2 também pode treinar com base em lucro crescente, bem como reduzir o erro. O Turboprop 2 não tem nenhum parâmetro para ajustar a rede neural. Nenhuma necessidade de ser um especialista em redes neurais inserindo uma previsão ou previsão de redes neurais é tão fácil como inserir um indicador. Algoritmos genéticos Otimização mais rápida de previsões, sistemas de negociação e indicadores técnicos Os mercados de hoje são mais difíceis do que nunca para analisar. O comerciante de NeuroShell dá-lhe uma borda com três otimizadores diferentes baseados em algoritmos genéticos para ajustar suas idéias de negociação. Você pode otimizar seus sistemas de negociação para maximizar o lucro, minimizar a redução, ou escolher entre os mais de 30 outros objetivos. Velocidade é essencial quando yoursquore avaliar um grande número de sistemas de negociação. Nossas técnicas de Algoritmo Genético, Estratégia de Evolução e Otimização de Enxame são todas capazes de ajustar um grande número de variáveis ​​do sistema de negociação em muito menos tempo do que os tradicionais otimizadores de força bruta (também incluídos) que tentam todas as combinações possíveis. Os otimizadores baseados em algoritmos genéticos podem encontrar os períodos de tempo para os indicadores e, ao mesmo tempo, determinar quais regras devem ser usadas na estratégia de negociação. O comerciante também pode procurar óptimo parar e limitar os preços de seus sistemas de negociação. Os gráficos são o principal componente do NeuroShell. Você pode abrir muitos gráficos ao mesmo tempo, novos ou aqueles que você construiu e salvou anteriormente. Quando você cria um novo gráfico, você especifica a periodicidade com a qual deseja ver e processar os dados, bem como o quanto tempo você deseja carregar os dados. Em seguida, especifique os instrumentos relacionados cujos dados históricos devem ser carregados no gráfico. Eles são os instrumentos-alvo para os quais você deseja criar sinais comerciais. Múltiplos instrumentos no gráfico aparecem em sua própria página de gráfico. Por exemplo, digamos que você carrega IBM, DELL, HPQ e AAPL como seus instrumentos de destino. (Eles não têm de ser ações que podem ser pares FOREX, commodities, E-minis, opções, etc). Observe que você pode inserir vários modelos diferentes em um gráfico. Depois de inserir um modelo, ele se aplica automaticamente a todas as páginas do gráfico. Gráfico B Ased Desenvolver e testar rapidamente os sistemas de negociação em uma interface de gráficos As atualizações para o NeuroShell Trader Power User e NeuroShell DayTrader Power Versões do usuário estão disponíveis, permitindo que o software distribua o processamento de otimização de modelos financeiros complexos em sua rede local. O resultado é uma diminuição significativa na quantidade de tempo que leva para criar e atualizar os sistemas de negociação conforme as condições do mercado mudam. Letrsquos dizer que sua rede local tem três computadores conectados, uma máquina de 12 núcleos e duas máquinas de núcleo quádruplo. Isso é um total de 20 núcleos, todos os quais podem ser à procura de seu modelo de negociação ideal simultaneamente. Os computadores mais rápidos irão lidar com uma maior parte da carga. Você tem controle sobre quais computadores da rede você deseja participar e quais você não deseja participar. Escolha entre três diferentes versões de rede do NeuroShell Trader, dependendo da potência e da velocidade que você necessita: Otimização distribuída da rede Otimização ainda mais rápida de modelos complexos grandes com processamento distribuído em vários computadores Uma vez que o gráfico carrega os dados solicitados, você está pronto para definir um Ou mais modelos no gráfico. Qualquer modelo que você cria no gráfico aplica-se automaticamente a todos os instrumentos no gráfico. Seu modelo pode ser otimizado o mesmo para todas as páginas do gráfico, ou customizado otimizado para cada página de gráfico. Modelos podem ser estratégias de negociação ou previsões. Observe que você pode inserir vários modelos em um gráfico. Depois de inserir um modelo, ele se aplica automaticamente a todas as páginas do gráfico. Você pode ou não ter uma pista sobre como os indicadores que você escolheu trabalho. Se você fizer isso, você provavelmente tem alguma idéia sobre como eles seriam usados ​​para gerar sinais de negociação, regras como comprar quando a força relativa entre o estoque eo DJUCR é alta, ea propagação com INTC é baixa. Neste caso, você vai querer o seu modelo (s) para ser estratégias de negociação, mesmo se você não tem certeza quais valores devem ser considerados alto e baixo acima. O otimizador genético encontrará os valores para você. Se você não tem idéia sobre como os indicadores funcionam ou se não há pistas sobre regras apropriadas para eles, provavelmente você vai querer construir uma Previsão com uma rede neural para seu modelo, porque as redes neurais encontram suas próprias regras. Análise Técnica Indicadores Mais de 800 indicadores Assistente de Estratégia de Negociação Assistente de Previsão O Assistente de Estratégia de Negociação é um mecanismo rápido para introduzir regras de negociação sem ter que digitar fórmulas confusas ou escrever em alguma linguagem de programação algorítmica. O assistente é tudo apontar e clicar. Basta listar as regras para entrada longa, saída longa, entrada curta e saída curta (capa). Cada uma dessas regras é na verdade um indicador que você constrói como qualquer outro indicador - com o Assistente de Indicadores. Você também pode inserir indicadores para parar e limitar níveis de preço, incluindo paradas à direita. Se você quiser otimizar suas estratégias de negociação, o otimizador genético fará essas coisas para você: Encontre qual das regras que você listou deve ser usado em combinação Descubra o que os parâmetros dos indicadores em suas regras devem ser definidos para executar tanto de O acima ao mesmo tempo (chamamos isso de otimização completa) Mesmo seus stops e limites podem ser otimizados. Quando a Estratégia de Negociação for concluída, ela mostrará os sinais históricos de compra e venda. À medida que novos dados são adicionados ao gráfico, os sinais de compra e venda continuarão a aparecer com cada nova barra. Você pode inserir uma variedade de indicadores para traçar como seu lucro está crescendo. As previsões são redes neurais feitas com o Assistente de Previsão. Isso é o que nossas redes neurais padrão fazer, eles fazem previsões sobre o valor futuro de um fluxo de dados, geralmente um preço ou mudança de preço, mas qualquer fluxo de dados pode ser previsto. Aqui é basicamente tudo o que você tem que fazer para fazer um modelo de previsão: Escolha alguns insumos - fluxos de dados, geralmente indicadores, que você acredita que são os principais indicadores do mercado Decida o que você quer prever, geralmente mudar ou mudar percentual do aberto ou fechar Decidir quantos dados históricos serão usados ​​para treinar a rede neural Decida quantos dados históricos você quer usar para testar o quão bem a rede neural aprendeu Se você quiser otimizar sua previsão, o otimizador genético fará essas coisas para você: Quais entradas você listadas devem ser usadas em combinação Encontre quais valores de parâmetros de indicadores devem ser definidos para Executar ambos os itens acima ao mesmo tempo Localizar limites de rede neural para negociação Quando a previsão estiver concluída, ela mostrará sinais históricos de compra e venda. À medida que novos dados chegam no futuro, os sinais de compra e venda continuarão a aparecer com cada nova barra. Você pode inserir uma variedade de indicadores para traçar como seu lucro está crescendo. Às vezes, quando você constrói sistemas tradicionais de negociação, modelos de rede neural ou modelos otimizados de qualquer tipo, é possível tornar um modelo tão bom que não resista às condições de mercado futuras. Isso se chama overfitting. O NeuroShell permite que você mantenha alguns dados fora do processo de construção do sistema (chamados dados fora da amostra). Portanto, o NeuroShell contém instalações que serão automaticamente backtest com dados fora da amostra para você, para que você possa ganhar confiança de que seu modelo irá aguentar no futuro. Nosso otimizador também funciona em um modo que chamamos de troca de papel. Nesse modo, o otimizador mantém o sistema de negociação que funciona melhor em um período de tempo após o período de otimização, em vez do modelo otimizado (pico). Negociação de papel automaticamente dá-lhe um sistema de negociação que é menos provável de ser overfit, e mais propensos a trabalhar bem no futuro. Out-of-Sample Backtesting Determine se o seu sistema de negociação se mantém em negociação futura antes de arriscar dinheiro real Trader Power User e Trader Professional permitem que você crie gráficos de fim de dia com gráficos diários, semanais e mensais. DayTrader Power User e DayTrader Professional trabalham com gráficos de fim de dia, semanais e mensais e gráficos intra dia com barras de hora, minuto, segundo, volume e alcance. End of Day e Intra Day Charts O NeuroShell permite que você tome quase todas as condições, não apenas os sinais de negociação e defina um alerta para que você saiba quando essa condição acaba de ocorrer. Notificação visual e sonora de eventos importantes Depois de ter desenvolvido um modelo com o qual você está satisfeito, você pode especificar que os negócios sejam enviados à sua conta brokerrsquos para execução, com o preço de preenchimento sendo retornado para o NeuroShell. Os negócios podem ser enviados automaticamente, ou somente depois de aprová-los. Como uma alternativa, NeuroShell enviará por correio electrónico seus negócios aos endereços do email de sua escolha. Atualmente, o NeuroShell Trader tem Interactive Brokers, FXCM e TradeStation integrados e outros corretores estão disponíveis no ZagTrader. Conexões diretas para mais corretores estão sendo desenvolvidas. Trading Integrado Automaticamente envie negócios para sua corretora favorita enquanto yoursquore fora no campo de golfe Seus gráficos podem misturar e combinar vários quadros de tempo em fluxos de dados, indicadores, previsões e estratégias de negociação, bem como outros dados do instrumento. O NeuroShell Trader Power User mistura intervalos de tempo diários, semanais e mensais, enquanto o NeuroShell DayTrader Power User também pode incluir vários cronogramas intradiários. Por exemplo, o Trader Power User permite combinar barras diárias e semanais no mesmo sistema de negociação. A versão do DayTrader Power User pode criar um único sistema de negociação com barras de minutos, horas e intervalos. Pense nas possibilidades. Análise de tempo múltiplo Combine diferentes períodos de tempo de dados, indicadores, previsões e estratégias de negociação em um gráfico ou análise Você pode selecionar entre mais de quinze diferentes métodos de dimensionamento. Se você donrsquot saber quantas ações, contratos ou unidades para comprar com cada comércio, deixe o otimizador decidir o método mais rentável Advanced Money Management Control o dinheiro alocado para cada comércio Fixed Size Dólar Fixo Porcentagem da Conta Fixed Leverage Fixed Fracional Kelly fórmula Optimal F Seguro f Risco de lucro Risco de volatilidade Razão fixa Margem Drawdown Dimensionamento Fixed Dollar Montante por unidade Fixed Dollar Fixed Dólar Risco Pyramiding e opções de escala adicionam a capacidade de entrar ou sair de comércios com mais de uma ordem. Se yoursquore incerto qual dos pyramiding ou posição dimensionamento métodos para usar, o Traderrsquos otimizador pode ajudar no seu processo de decisão. Pyramiding and Position Scaling Enter or exit trades with multiple orders If you want to evaluate your modelrsquos performance on a Trading Strategy that is re-optimized regularly on newer data, and then applied to out-of-sample data, you can use the Walk Forward Optimization feature. For example, you can backtest reoptimizing a Trading Strategy every week for the past 10 weeks. After each reoptimization, the Trading Strategy is applied to data for the following week. The NeuroShell Trader Power User will perform 11 total optimizations in this case, each shifted by one week. Ten of those optimizations will show the ldquoactualrdquo trading results had you traded the reoptimized model for the week following the optimization period. The final optimization is optimized up to the very last date so you can go forward into the future trading a model that has been optimized on the very latest data in the same manner as the prior 10 simulated optimizations. This feature can also be applied to intraday bars if you own the NeuroShell DayTrader Power User version. Walk Forward Optimization Evaluate performance on systems that re-optimized regularly on newer data, and then applied to out-of-sample data The Power User versions include a ldquobatchrdquo mode of reoptimizing and backtesting models yoursquove created previously. Simply save the model as a chart template. Save templates for ALL of the models you wish to incorporate in this batch process. To begin the batch process, simply select all of the templates you wish to include in the batch on the first page of the Trading Strategy wizard. Yoursquoll have the option to modify the dates, costs, and optimization parameters that you wish to use during optimization of all of the templates. You DO NOT have to rebuild each model. After the models are backtested and you have analyzed the results, you can check the templates you wish to see displayed in a chart. Batch Processing Optimize and back test multiple trading strategy templates on multiple instruments in one continuous process NeuroShell Trader allows you to distribute optimization processing across multiple computer cores and multiple hyper threads on a single computer. As an example, if you have an Intel Core i7 processor, which has 4 processing cores each with the ability to process two simultaneous hyper threads, the NeuroShell Trader optimization processing could be spread out to 8 different threads. Theoretically, you could realize up to an 8x speed increase in optimization on a Core i7 computer, however due to the overhead of controlling, setup, and communication with each distributed thread, the speed increase may approach, but will never reach 8x. (You also have options to limit the number of coreshyperthreads utilized during optimization if you want to use other programs during optimization without any processor sharing.) For even faster optimization, see Network Distributed Optimization described below. Multicore Distributed Optimization Lightning fast optimization of complex models with distributed processing across multiple cores of a single computer COMBINE RULES AND NEURAL NETS - You can build hybrid trading systems that involve neural network predictions as well as standard rules. HYBRID MODELS - Since everything in NeuroShell is a data stream, there are many ways to build hybrid models by feeding the results of one wizard into another wizard. Indicators can go into other indicators, predictions and trading rules can go into indicators, trading signals can go into other trading rules, etc. etc. PANEL OF EXPERTS - You can build a panel of experts - a strategy that consults several other strategies or neural networks to see what the majority predicts. PAIRS TRADING - You can build pairs trading models and even optimize them. PORTFOLIO MODELS - You can build portfolio models, where the model looks at a basket of stocks and takes a position in one or more of them based upon their relative position in the basket (relative position can be based upon one or more indicators or neural nets.) These portfolio models can be hedged to be market neutral, so that at a given time there are an equal number of long and short positions. CROSS MARKET OPTIMIZATION - You can optimize each instrument in the chart individually, or do one general optimization that results in the same model for all instruments in the chart INTRADAY MODELS - You can build intraday models with the NeuroShell DayTrader Professional to make decisions about direction of the market at specified times of the day. DATA EXPORTING - You can export data, indicators, signals, equity curves, etc. from NeuroShell into text files for processing in Excel, statistical programs, or other trading systems. DATA IMPORTING - You can load text files of indicators or signals from other programs into NeuroShell in many cases. CUSTOM INDICATOR API - Sometimes you may have in mind indicators that are too complex even for our Indicator Wizard to construct. In that case, you can program your own in standard languages like C, Power Basic, and other languages capable of creating dynamic link libraries. CUSTOM BROKERAGE API - If you dont want to use our connected brokers and have another broker youd rather send trades to automatically, you or your programmers may be able to use our programmable Trade Pump to program your own custom brokerage interface. CUSTOM DATA FEED API - We also have a programmable interface called the Data Pump which may allow you or your programmer to build a custom data interface to an intraday data provider not already supported by NeuroShell. Use YOUR rules, indicators, and formulas to analyze todayrsquos volatile markets, without writing any code. Instead, use our point and click ldquowizardsrdquo for indicators, predictions, and trading systems. For example, create multiple variations of the same indicator, such as 9 and 13 period moving averages, in one pass through the indicator wizard. The indicator wizard allows you to build complex indicators by combining a number of the 800 included indicators. You can save these ldquocustomrdquo indicators for use in other trading systems. The prediction and trading strategy wizards also allow entire systems to be combined, so you can build ldquoensemblerdquo systems with more power to find profitable trades. Save your favorites as templates for later use. Point and Click Easily create complex neural networks, trading systems and indicators with no programming necessary. Ward Systems Group, Inc. quotLet your systems learn the wisdom of age and experiencequot trade When the 800 standard indicators are not enough, you can easily build some pretty complex indicators without programming or using a special language simply by combining NeuroShell Traders built in indicators. The Indicator Wizard uses point and click to construct new combinations of market indicators, rules, and math functions so that you never have to worry about a missing comma or unmatched parens. Save the indicators you build as custom indicators for later use with the ability to change parameter names, defaults, display order and even visibility. Create and save custom indicators Custom Indicator API Sometimes you may have in mind indicators that are too complex even for our Indicator Wizard to construct. In that case, you can program your own in standard languages like C, Power Basic, and other languages capable of creating dynamic link libraries. 3rd Party Add-ons Take your trading to another level when you purchase add-ons that let you apply everything from moon cycles and advanced neural network architectures to John Ehlerrsquos MESA9 frequency and phase analysis. The resultant speed increase is dependent on the speed of the processors and clock speed on all computers as well as the overhead of controlling, setup, and communication with each distributed thread. It is recommended that network optimization only be used on larger trading models that have a larger number of parameters and which take more than a minute or two to optimize on a single computer. Smaller trading models can optimize more slowly across a network due to the control, setup and communications overhead and might not utilize all the available processing cores if more cores are available than needed for genetic optimization of smaller models. In order to purchase any of the network versions of NeuroShell Trader, you must already own either the NeuroShell Traderreg Power User or NeuroShell DayTraderreg Power User for the server computer. Home Network - Can distribute optimization processing to up to 3 computers on your network (and even to multiple coresthreads on each of those computers). The three computers include the server computer where you are running NeuroShell Trader and two additional computers that act as clients to the server computer. Office Network - Can distribute optimization processing across 10 different computers and to the multiple coresthreads on each of those computers. Corporate Network - Ramps up the power to a max of 25 computers.