Pyramid sua maneira aos lucros Pyramiding envolve adicionar às posições rentáveis para fazer exame da vantagem de um instrumento que esteja executando bem. Permite grandes lucros a serem feitos à medida que a posição cresce. Melhor de tudo, não tem que aumentar o risco se executado corretamente. Neste artigo, vamos olhar para Pyramiding comércios em posições longas. Mas os mesmos conceitos podem ser aplicados à venda a descoberto também. Equívocos sobre Pyramiding Pyramiding não está em média, o que se refere a uma estratégia em que uma posição perdedora é adicionada a um preço que é menor do que o preço originalmente pago, reduzindo efetivamente o preço médio de entrada da posição. A Pyramiding está se somando a uma posição para aproveitar ao máximo os ativos de alto desempenho e, assim, maximizar os retornos. A média para baixo é uma estratégia muito mais perigosa como o ativo já mostrou fraqueza, ao invés de força. Pyramiding também não é tão arriscado - pelo menos não se executado corretamente. (Para mais leitura, veja Averaging Down: Good Idea ou Big Mistake) Enquanto preços mais altos serão pagos (no caso de uma posição longa) quando um ativo está mostrando força, o que vai corroer os lucros em posições originais se o ativo inverte, o montante do lucro será maior em relação a apenas tomar uma posição. Por que funciona Pyramiding funciona porque um comerciante só irá adicionar a posições que estão transformando um lucro e mostrando sinais de força contínua. Esses sinais poderiam ser continuados como o estoque quebra a novas elevações, ou o preço não consegue recuar para mínimos anteriores. Basicamente, estamos aproveitando as tendências, adicionando ao tamanho da nossa posição com cada onda dessa tendência. Pyramiding também é benéfico em que o risco (em termos de perda máxima) não tem que aumentar adicionando a uma posição existente rentável. As adições originais e anteriores mostrarão lucro antes que uma nova adição seja feita, o que significa que quaisquer perdas potenciais em posições mais recentes são compensadas por entradas anteriores. Além disso, quando um comerciante começa a implementar pyramiding, a questão de tomar lucros muito cedo é muito diminuída. Em vez de sair em cada sinal de uma reversão potencial. O comerciante é forçado a ser mais analítico e assistir para ver se a reversão é apenas uma pausa no momento ou uma mudança real na tendência. Isso também dá ao comerciante a presciência de que ele ou ela não tem que fazer apenas um comércio em uma determinada oportunidade, mas pode realmente fazer vários negócios em movimento. Por exemplo, em vez de fazer um comércio de 1.000 ações em uma entrada, um comerciante pode sentir o mercado, fazendo um primeiro comércio de 500 ações e, em seguida, mais comércios depois, uma vez que mostra um lucro. Por pirâmide, o comerciante pode realmente acabar com uma posição maior do que as 1.000 ações que ele ou ela poderia ter negociado em um tiro, como três ou quatro entradas poderiam resultar em uma posição de 1.500 partes ou mais. Isso é feito sem aumentar o risco original porque a primeira posição é menor e adições só são feitas se cada adição anterior está mostrando um lucro. Vejamos um exemplo de como isso funciona, e por que ele funciona melhor do que apenas tomar uma posição e andar para fora. Real-World Application Para simplificar, vamos supor que estamos negociando ações para o nosso primeiro exemplo, e tem um limite de 30.000 negociação de conta. O máximo que nós queremos arriscar em um comércio é 1-2 de nossa conta. Usando uma parada máxima de 1, em termos de dólar estamos apenas dispostos a arriscar 300. Um batente será colocado no comércio de modo que nada mais do que isso é perdido. Nós olhamos para o gráfico do estoque que estamos negociando e escolher onde um nível de suporte anterior é. Nossa parada será logo abaixo. Se o preço atual for 50 centavos de dólar do último nível de suporte e nós adicionamos um buffer pequeno (assim, 55 centavos), nós podemos tomar 545 partes (3000.55545). Em torno deste número para baixo e só tomar 500 partes nosso risco agora menos de 300. Podemos comprar nossas ações 500 e pendurar sobre a eles, vendê-los sempre que achar adequado, ou poderíamos comprar uma posição menor, talvez 300 ações, e adicionar Para ele como ele mostra um lucro. Se o estoque continuar a tendência, nós terminaremos acima com uma posição mais grande (e assim mais lucro) do que 500 partes, e se as ações caírem nós perdemos somente o dinheiro em 300 partes - uma perda de somente 165 (0.55300) ao contrário de 275 (0,55500) se apenas tomássemos uma posição estática de 500 partes. Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo usando um gráfico de 15 minutos da libra da Grã-Bretanha contra o iene japonês (GBPJPY). Os círculos são entradas e as linhas são os preços que nossos níveis de parada movem para depois de cada onda sucessiva maior. Figura 1: 4 de novembro de 2008 Um tipo de estrutura de remuneração que os gerentes de fundos de hedge geralmente empregam em que parte da remuneração é baseado no desempenho. Uma proteção contra a perda de renda que resultaria se o segurado faleceu. O beneficiário nomeado recebe o. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite will. Xandi misteriosa Pyramid 10017 Trade without Emotion 9733 Alavancagem máxima para a entrada 1 com reforços em intervalo de 90 pips - gt 5: 1 (na conta de alavancagem 500: 1) Quando o preço está muito longe de Ichimoku Cloud , Ou o equivalente (MA70), fazem a aproximação aberta do comércio que espera a ela. TP 305070 pips - OLHE APENAS em quadros de alta tempo para encontrar isso, em 4h TF e TF diário combinado. Se você puder, tente entrar no comércio depois de queda acentuada de 4590 pips, quando você é longingbuy. --gt TrailingBuyLimit Eu recomendo somente negociar este tipo de pares: Europa contra Austrália VS América (1) Quando o preço é de encontro a você, pirâmide do uso sobre: Automático pendente reforça no preço nivelado padrão, intervalo de 90 pips. Exemplo 0.10.10.20.40.8 LOT. Mudar TP em todas as posições para obter saltar gt BreakEven (1) não use pares como eurgbp, eurchf, eurjpy usá-lo em eurusd, audusd, usdchf. Exemplo de encontrar ponto de reforço (90 pips gap), após quebrar o quotnecklinequot forexfactoryattachme. 1ampd1372888396 você deve usar este EA para piramide. Ele muda o TP de toda a posição aberta se a ordem pendente é acionada depois que TP bate ele cria TrailOrder agradecimentos a Gumrai e chjungen forexfactoryshowthread. phpp6826033post6826033 A EA não abrirá 1a negociação automaticamente, você tem que manualy iniciar o comércio por pendente ou à direita ou simples Mercado, por essa razão, não pode ser backtested a forma como é feita. Se você tiver dúvidas, entre em contato comigo ou procure e teste no link acima como ativar o EA. Por favor, note Estou ainda melhorando alguns pequenos bugs. Exemplos de outra Pirâmide (0.20.40.81.6) Exemplo de mudança de TP para BE na Pirâmide você compra 0,2 em 9200, com TP 9250.. Preço vai contra você. Você compra 0,2 em 9100, você altera o TP de ambos aberto posição para-gt (0,292000.29100) (0.20.2) 9150. Preço ainda vai contra você, e TP não é atingido. Você compra 0,4 em 9000, e mudar TP em todos os 3 posição para - gt (0,292000.291000.49000) (0.20.20.4) 9075 paciência, compreensão, amor. Mais do que tudo, precisamos de amor 9829 ps: começar a ler a partir da página 3, post50Probability, Pyramiding e Money Management Juntada Maio 2009 Status: testingtradingtestingtrading. 1,735 Mensagens OK. Trading foi comparado ao jogo muitas vezes. Jogadores profissionais preferem pensar em termos de probabilidade e gestão de apostas. Assim, ambos têm semelhanças. Ambos atraem personalidades um pouco semelhantes. Embora seja amplamente aceito internacionalmente por razões comerciais e também pode ser mais de uma busca intelectual também. Ambos implicam expectativa quotpredicted (expectativa de resultado) e quotmanagement de capital de risco para ser consistentemente rentável ao longo do tempo. Agora que esse prefácio está fora do caminho. Eu descobri alguns resultados de uma nova EA estou trabalhando e me levou a pensar em outro paradigma de negociação. Negociação rentável poderia ser alcançada se um simplesmente tem maior expectativa estatística de um dos dois possíveis eventos. Algumas pessoas dizem que os mercados vão para cima, para baixo ou para os lados. Simplesmente isso, os mercados vão para cima ou para baixo. Para ganhar dinheiro em um único comércio. Você faz o dinheiro quando os mercados vão acima ou para baixo e mantêm seu dinheiro se permanecerem exatamente o mesmos. Portanto, o resultado esperado do mercado é A ou B. E o resultado esperado é mais ou menos. Então, ser rentável em um único comércio significa simplesmente saber onde o mercado vai antes do outro. Por exemplo, o mercado vai para A ou B. Você pode simplesmente isso, dizendo que o mercado quer vai bater o seu nível de parada ou a sua tomada de lucro. Seu ouor. Vai fazer um ou outro, mas não ambos em qualquer dado comércio único. A é a sua tomada de lucro, e B é o seu nível de parada. Você só precisa ter confiança em que ele vai bater primeiro. Supondo que você pode pagar para o mercado para bater sua parada e ainda continuar a negociar, você ainda tem a chance de continuar a ter sucesso, desde que os seus pontos de preço A e B são estatisticamente negociáveis e financeiramente gerenciáveis. Se você pode prever com consistência, em que ponto A ou B (sua parada ou seu lucro), o mercado atingirá primeiro e se você ainda pode ter um acerto (uma perda) ou mais de um hit consecutivo e ainda ter o capital Para continuar a negociar o sistema, você será rentável ao longo do tempo. Ainda comigo É que a lógica correta até agora Sabendo exatamente o preço que o mercado vai bater, ou a sua parada ou a sua tomada de lucro, o tempo todo é difícil, sim. No entanto pensar neste cenário, eu acho que você vai concordar as respostas nestes dois cenários muito recentes são quotpredictablequot. O EURUSD fechou na sexta-feira em 1.3280 Onde o mercado vai próximo Com essa pergunta você terá mil previsões e análise. Vamos ser mais específicos. Antes de discutirmos a previsão da direção. Vamos falar sobre o preço. Qual o preço que o mercado atingirá primeiro: 132.40 OU 136.80 Sim, a última impressão está correta. OK, obviamente e estatisticamente nós diriam que ele vai bater 132.40 antes de atingir 136.80. Poderíamos estar errados, mas estaríamos certos mais vezes escolhendo 132.40 neste cenário. Que é mais para baixo 40 antes que ele sobe para bater 400 pips acima daqui. Sem sequer falar em direção, ao prever que o mercado atingirá 132.40 antes de 136.80 está dizendo que no curto a médio prazo com base nessa informação, você seria curto. OK, o que sobre o outro fim de sextas-feiras era 132.80 Qual você acha que o mercado vai bater primeiro 133.20 ou 128.80 A maioria responderia 133.20 o que faz de você um titular de posição longa. Ambos neste caso seriam estatisticamente válidos e teriam um resultado positivo esperado. Esses números são arbitrários, mas ambos são o oposto da mesma razão, com base em testes históricos recentes de EA. O SL para TP relação pode ser qualquer coisa para se adequar ao seu estilo de negociação. Agora, suponha que você tem um sinal que lhe dá uma indicação precisa de direção ao longo do tempo (não importa quanto tempo leva para entrar em sua direção esperada, enquanto ele faz antes que ele vai para o seu esperado parar o preço). Suponha que seu sinal seja gerado 10 a 20 vezes por mês com 80 precisão. Contanto que você tenha paradas o suficiente e o capital para cobrir as perdas. Você pode esperar um valor de retorno positivo sobre X número de comércios. Finalmente, com a posição pyramiding de lucros, você poderia ter um ROI muito respeitável. E qual é a sua imagem de O que você está tentando dizer aqui Na verdade, o meu SL TP estava fora do lado longo. Se a inclinação é longa, eu deveria ter dito 133.20 ou 128.80 que será atingido primeiro que eu vejo é perto das linhas SR no gráfico que você postou. Im adivinhando que pela espessura de suas linhas, você prefere o lado comercial longo da equação. 3 de 4 dos meus EAs dizem que o lado curto está em jogo agora. Mas com a compra maciça das sextas-feiras, quem sabe. De qualquer jeito. 133,20 128,8 ou 132,4 136,8 poderia funcionar, e com a recente volatilidade, ambos os níveis de lucro devem ser atingidos antes de qualquer um dos níveis de parada. Provavelmente dentro de 2 ou 3 dias de negociação, no máximo. BTW, só acontece de ser que os números da minha EA cuspir apenas acontecer de estar nos extremos superiores e inferiores de um gráfico diário de seis meses EURUSD. A EA não usa esses tipos de níveis para indicar níveis de parada, mas agora que você mostrou isso em um gráfico para ilustrar visualmente meus números, seria outra coisa interessante a considerar na criação de uma EA. Esta linha particular de pensamento sobre este segmento tem a ver com a probabilidade do evento A ocorrendo antes do evento B com base no que poderia ser interpretado como distribuição numérica e amostragem estatística. O método para derivar uma entrada (exata como possível) pode ser qualquer coisa, Mas o aspecto importante é ter tanta certeza estatística ou razoável que seu preço de TP vai bater antes de seu preço de SL. Uma maneira de determinar que, em vez de impulso, resistência de suporte ou linhas de tendência é simplesmente ter distância suficiente entre seu TP e seu SL e ter o patrimônio para cobrir a diferença para X número de perdas consecutivas. Seu pensamento bastante elementar, mas no entanto em condições reais de mercado, existem poucos comerciantes que vão negociar com uma parada de 10 vezes o seu nível de lucro. Fácil de falar, mas difícil de fazer. Alguns diriam quotwhy não apenas o comércio sem um stopquot. No entanto, a negociação sem parar exige monitorar o mercado 247 se você tem capital sério na linha. Exigiria alertas de preços que poderiam acordá-lo no meio da noite ou uma equipe de negociação para monitorar os mercados e, em seguida, uma decisão teria que ser feita em condições menos do que ideal sobre o que fazer com a posição. Eu prefiro o resultado razoavelmente previsível do comércio de saber que o meu próximo comércio é ou vai ser um vencedor de X dólares ou um perdedor de X dólares e, em seguida, gerenciar a próxima posição com base no resultado e os níveis de capital do comércio anteriormente fechado (S). Inscrito em maio de 2009 Status: testingtradingtestingtrading. 1,735 Posts Tradutores manuais (eu costumava ser um para muitos muitos anos) pensar em termos de melhor entrada, melhores indicadores, razão de recompensa de risco, linhas de tendência, resistência de apoio, vencedores vs perdedores, etc, etc, etc Eu acho que a maioria dos comerciantes Manual são Focado em procurar o próximo comércio ou gerenciar o comércio atual. Muitos dos conceitos de negociação manual podem ser encontrados on-line e em qualquer livro de Análise Técnica. Há 20 anos, eu costumava dirigir o escritório de uma empresa de software de TA que tinha wall street, chicago e superstars globais de negociação como nossos clientes, alguns deles são nomes enormes na indústria, então eu já vi e ouvi tudo. Enfim, depois de realmente desenvolver EAs nos últimos dois anos, eu achei-me pensar sobre a negociação em termos de não o próximo comércio e minha próxima entrada ou grande vencedor, mas em termos de auto-contido e sistema autogerido e em termos de meu Próximos comércios (os próximos comércios X). Em outras palavras, estou olhando para o resultado potencial sobre X número de comércios ou ao longo dos próximos dias, semanas, meses ou anos. É claro que eu ainda penso em sinais de entrada e saída ideais e como implementá-los, mas encontrar o sinal PERFEITO tomou o 2º lugar para encontrar um tamanho de posição ideal, gerenciamento de dinheiro e recompensa de risco. Por recompensa de risco, eu não me refiro à idéia típica livro de recompensa de risco que é a quantidade de risco que você está disposto a colocar em um comércio em comparação com a recompensa esperada, como novatos e comerciantes experientes gostam de falar sobre como. Você deve negociar com pelo menos uma recompensa de 3: 1 para risco ratio. Alguns scaplers ir para 1,5: 1 risco recompensa, ganhando 7,5 pips por cada 5 arriscado em um comércio. Por recompensa de risco, eu olho para o sistema completo ao longo do tempo. Por exemplo, quanto dinheiro você está disposto a arriscar quanto ganho potencial não em um comércio, mas para o próximo X número de negócios que seu sistema irá produzir. Quanto você está disposto a perder no total antes de fechar o sistema para baixo Eu olho a recompensa de risco como odds retornar na pista (pôneis aqui). Por exemplo, estou disposto a arriscar 5000 sobre este EA em seu primeiro teste real e espero ganhar 50.000 em X número de meses (ou anos, dependendo do seu prazo esperado). Assim que seria uma recompensa de risco 10x em X número de meses ou anos. Não me importaria se eu arriscava 100 para ganhar 10, ou 10 para ganhar 100 (em um único comércio), desde que o resultado do lucro global do retorno X em uma série de comércios era esperado. No passado, eu não consideraria um comércio a menos que fosse pelo menos 2.5: 1 recompensa ao risco. Mas agora, eu considero até mesmo uma recompensa de 1:10 de risco se a porcentagem esperada de precisão era alta o suficiente ea perda esperada era gerenciável e ainda continuou a negociar o sistema com expectativa positiva, mesmo após uma grande perda. A maioria dos comerciantes manuais tendem a quebrar e desviar de seu sistema quando tal quebra ocorre. Mesmo os comerciantes do sistema, mesmo os comerciantes EA têm uma tendência a duvidar de seu sistema ou para alterá-lo após um período de grande DD ou de comércio, embora tenham conseguido esperar uma perda antes da mão. A chave é pré-gerenciar o risco. Deixar o EA fazê-lo e deixá-lo livre para fazê-lo torna tecnicamente mais fácil para continuar a negociação thesystem mesmo após tempos duvidosos. Ao abrir a minha mente para aceitar maior risco e ainda gerir para as perdas, ao mesmo tempo, que me permitiu desenvolver EAs mais rentáveis. A chave é esperar perdas e gerenciá-los na análise financeira sobre X número de negócios. Quantas perdas seu sistema historicamente produzir Você pode gerenciar 2x ou 3x ou 4x ou 5x a quantidade de perdas e ainda ser rentável Quando você vai sair completamente Isso precisa ser determinado com antecedência. Em que ponto você parar por causa de perdas Ou começar novamente fresco após uma retirada de lucro agradável O ponto de desistir por causa de perdas tem que ser determinado sem alteração em AVANÇO. Você deve deixar o seu sistema jogar fora para sua perda total esperada determinada em ADVANCE ou seu ganho esperado (retirada) com antecedência. Esta é a única maneira de saber se o seu sistema foi um fracasso, sucesso parcial ou sucesso total. Membro Comercial Juntado Jun 2013 31 Posts Sim, a maioria das pessoas acreditam que a negociação é o jogo. Pessoalmente falando eu tomar este jogo como minha profissão. Com risco adequado e gestão de dinheiro não é bastante difícil fazer lucros. E graças ao meu gerente de dinheiro. Muitas vezes, faço um comércio e fecho a tampa do meu laptop. Descanse meu gerente de dinheiro funciona para mim. Só eu definir onde eu quero tomar lucro ou parar de perda depois de encontrar AB ou mantê-los à direita. Assentar na tela muda de idéia. Então, eu faço apenas análise, entrar em minhas ordens e tomar posição apenas gerente de dinheiro resto gere-se de acordo com o meu comando. Sem risco amplificador comerciante gestão de dinheiro será jogado fora do mercado Forex em breve. Inscrito em maio de 2009 Status: testingtradingtestingtrading. 1.735 Posts OK, então eu discuti um pouco sobre Probabilidade e Gestão de Dinheiro. E sobre a pirâmide Pyramiding lucros é a maneira mais rápida de acelerar os ganhos com um sistema que produz resultados de expectativa positiva consistente. O que é pyramiding Em termos simples sua tomada de tamanhos de posição maior como o seu capital próprio cresce. Muitos comerciantes comercializam tamanhos consistentes. Tal como 0,1 ou 1,0 ou 5,0 ou 10,0 por comércio. Tamanhos de posição consistente são fáceis de calcular e fácil de gerenciar e ideal para scalpers e aqueles que criam uma renda diária de negociação. A beleza de um EA ou sistema de negociação automatizado é que se torna muito fácil de matematicamente escala seu tamanho de posição de acordo com a quantidade de capital que você tem para cada comércio e de acordo com o risco total em termos de percentual de capital disponível que você tem. O dimensionamento dinâmico da posição permite que se tire o máximo proveito das estrias e que reduza a escala depois dos perdedores e diminua os tempos de equidade. Permite administrar o risco de forma proporcional ao capital disponível imediatamente e ao nível de risco geral desejado. Não confunda este conceito de um sistema de martingala que dobra para baixo após perdedores. Pyramiding ou o que eu prefiro chamar quotDynamic Position Sizingquot não é nem perto de um sistema de martingala. Uma martingale funciona assim. Vamos dizer que você tem um sistema que produziu 10 comércios. (70) Digamos que você está na margem de 100: 1 e tem 5.000 para o comércio. Em um lote por comércio, um marty terá negociado (número de lotes): 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 Dependendo de seus lucros, seu sistema teria sido sobre-alavancado e não capaz de comércio no comércio 6, Em outras palavras, quase fora do negócio após 2 perdedores. Claro que nesse exemplo, você poderia dizer que ele ou ela deveria ter pelo menos começado com 10.000 para trocar um lote 1.0. Mas o conceito é o mesmo. A recompensa global ao risco do sistema acima (não os comércios individuais) não vale o risco. Qualquer um que troca uma martingala especialmente nesse caso de um índice de batida de 70 está ajustando-se simplesmente acima para uma perda enorme a zero dobrando acima em perdedores. Martingales foram provados tempo e tempo novamente para rebentar o usuário se o seu forex ou blackjack. Poderia ser divertido em uma mesa de blackjack, mas simplesmente não faz sentido no forex, uma vez que você tem a capacidade de gerenciar seus pontos A e B ea capacidade de dimensionar tamanhos posição para o tostão. Pyramiding é o aumento controlado no tamanho após um comércio de vencimento ea diminuição matemática deliberada no tamanho após um comércio perdedor. Aumenta o retorno potencial de qualquer coisa sobre 2 vencedores consecutivos e diminui o risco total de qualquer coisa sobre 2 perdedores consecutivos. Assim, um sistema com uma margem de expectativa positiva tem um aumento incremental nos lucros. Considerando que, um sistema de martingala não tem uma curva de patrimônio crescente, mas um potencial de perda exponencial consecutiva. Naturalmente, a pirâmide também aumenta o risco líquido ao longo do tempo em comparação com a negociação de tamanho consistente, no entanto sob qualquer sistema de expectativa positiva, ele irá gerar um maior retorno global, e com um sistema que produz ganhos consistentes que irá produzir um retorno global significativamente maior do que um consistente Tamanho do sistema. Estive pensando um pouco mais sobre o que Custos disse. Assim, ainda necessita de uma aresta, p. Para um lucro de tomada de 10 pip e uma perda de parada de 100 pip você precisa ser capaz de ganhar acima de 91 do tempo para ser rentável, ou com um 10 pip pegar lucro e 10 pip parar perda que você precisa para ganhar acima de 50 do tempo para Ser proveitoso. Este é um fato facilmente verificável estatisticamente. No entanto, mesmo com um sistema altamente preciso, mesmo com uma borda, é impossível saber com antecedência se o seu sistema vai negociar 90,5 com precisão ou melhor do que 91,1 precisos ao longo do tempo. O comércio nth. Bem, você provavelmente precisará de um limite de rebaixamento: isto é, seu sistema produziu historicamente 15 rebaixamento. Permitir algum desvio daquela retirada histórica e parar de negociar quando você está para baixo 25. Então, o sistema mais provável falhou e espero que até que até que você foi capaz de explorar a borda e fazer lucros. Estive pensando um pouco mais sobre o que Custos disse. Assim, ainda necessita de uma aresta, p. Para um lucro de tomada de 10 pip e uma perda de parada de 100 pip você precisa ser capaz de ganhar acima de 91 do tempo para ser rentável, ou com um 10 pip pegar lucro e 10 pip parar perda que você precisa para ganhar acima de 50 do tempo para Ser proveitoso. Este é um fato facilmente verificável estatisticamente. No entanto, mesmo com um sistema altamente preciso, mesmo com uma borda, é impossível saber com antecedência se o seu sistema vai negociar 90,5 com precisão ou melhor do que 91,1 precisos ao longo do tempo. O comércio nth. No entanto, ganhar no longo prazo sobre a ação de preço sozinho é um esforço desnecessariamente difícil. Incorporar fundamentos, algum senso comum e alguma psicologia do mercado e você é muito mais provável ter uma chance no longo prazo. No entanto, ganhar no longo prazo sobre a ação de preço sozinho é um esforço desnecessariamente difícil. Incorporar fundamentos, algum senso comum e alguma psicologia do mercado e você é muito mais provável ter uma chance no longo prazo. Exatamente o meu ponto. A maioria dos comerciantes são tão intensamente sempre à procura de um EDGE (eu incluído). Mas mesmo com um EDGE, como fundamentos, algum senso comum e alguma psicologia de mercado, bem como técnico, juntamente com a inclusão de probabilidade, gestão de dinheiro e dimensionamento de posição dinâmica, um terá estrias perdedoras. Os comerciantes rentáveis de longo prazo têm fatorado nas perdas antes de negociar e são capitalizados o suficiente para suportar as tempestades. A maioria dos comerciantes não rentáveis são simplesmente over-leveraged ou comércio com muita freqüência com base na quantidade de seu capital. Muitos comerciantes, especialmente novatos também estão tão focados em como explorar as ferramentas de gráficos em todos os principais softwares. Mesmo aqueles que negociam sobre a ação de preço sozinho usam alguma forma de apoio e níveis de resistência e projeções de tendência, que são para a maior parte subjetiva dependendo de sua perspectiva de tempo. Exatamente o meu ponto. A maioria dos comerciantes são tão intensamente sempre à procura de um EDGE (eu incluído). Mas mesmo com um EDGE, como fundamentos, algum senso comum e alguma psicologia de mercado, bem como técnico, juntamente com a inclusão de probabilidade, gestão de dinheiro e dimensionamento de posição dinâmica, um terá estrias perdedoras. Os comerciantes rentáveis de longo prazo têm fatorado nas perdas antes de negociar e são capitalizados o suficiente para suportar as tempestades. A maioria dos comerciantes não rentáveis são simplesmente over-leveraged ou comércio com freqüência com base na quantidade. O termo OVER-TRADING é um termo bastante seletivo. Sua não é regra que diz um deve comércio X quantidade de vezes por dia. Over-trading não causa perda de posições. Não compreender a dinâmica do mercado, juntamente com ignorar a ação do preço faz com que as perdas que temos. A realidade é que os comerciantes de longo prazo fator suas perdas em antes do comércio é colocado. No entanto, para usar pequena alavancagem com pequena participação. Eles se tornaram escravos da posição que parecia boa ontem. Marcas de tempo mais altas mostram o que ocorreu, não o que ocorrerá. Se fosse assim simples todos seriam milionários com 1 ano de negociação. Inscrito em maio de 2009 Status: testingtradingtestingtrading. 1,735 Posts Então, estou deixando o gato do saco. Eu comecei este EA porque eu quis pensar sobre o que poderia acontecer com um EA que eu estivesse experimentando com. Sem exibir capturas de tela para aqueles que são preguiçosos demais para ler este tópico e pensar sobre os conceitos, os resultados foram os seguintes a partir de 28 de maio deste ano: 28 comércios. 27 vencedores fechados. 1 comércio aberto (atualmente em perda, fechamento de sexta-feira em 132,80). Níveis de comércio abertos aproximados: Comércio aberto em: 1.3183 SL: 1.3618 TP: 1.3144 DD máx. DD: 17 DD máximo projetado em perda única: 43 DD máximo projetado em duas perdas consecutivas: 68 DD máximo projetado em duas perdas consecutivas: 83 Capital inicial: 1.00x Equilíbrio até agora: 2.63x Marca de água alta até agora: 2.69x Marca de água baixa até agora: Claro que o tamanho da amostra é muito pequena em apenas 28 vezes comércios 2 meses, no entanto, parece interessante. Os níveis de SLTP são dinâmicos com base em uma porcentagem de movimento de preço do preço de entrada. Eles poderiam muito bem ser estático com base em longo prazo físico highlow mais ou menos um buffer em X número de pips. A parada larga é deliberada. 1 perda em X número de negócios rentáveis é fatorada dentro Estatisticamente, seria difícil para o sistema para gerar 3 perdas em uma linha. De fato, se você pensar em quão grande as paradas são em percentagem para o mercado 2 perdas consecutivas na mesma direção dentro de curto prazo, seria muito provavelmente um grande cisne negro. Sistema ainda seria rentável com 2 perdas consecutivas. A entrada EDGE aqui é proprietária no entanto, estou pensando que poderia ser apenas sobre qualquer coisa, como a média de cruzamento, altos, baixos mais baixos, etc. Este sinal de entrada gera um comércio ou mais dentro de cada par de dias. Então não estavam falando sobre os retornos astronômicos aqui, embora o risco seja astronômico, a probabilidade de ir para zero é bem próxima de zero. Mas a recompensa é proporcional ao risco, IMO. Im realmente não sei como responder tão mal apenas dar alguns dos meus pensamentos sobre pyramiding e risco recompensa. A lógica por trás de pyramiding funciona, se você tem um alvo e uma entrada no lucro, por que você não iria adicionar um pouco mais para o comércio, se você sabe que é ainda muito provável que a cabeça em direção a sua meta O risco é que se você estiver Errado, a sua pausa até mesmo é movido um pouco mais alto do que as entradas originais. Muitas vezes o tempo piramidal funciona melhor com fugas. Você pega a inversão com entradas maiores e, em seguida, adicione uma parada buysell para o seu comércio de pirâmide no breakout. É tudo sobre riskreward. Eu percebi os grandes jogadores, eles correm o risco de 2-3 pips em um comércio (não um investimento, mas um comércio). Às vezes até mesmo apenas 1 pip. Se o swing highlow é 1.31225, eles vão colocar um limite de compra 1.31230 e SL 1.31220 (sim, eles têm spreads de custo verdadeiro de 0.1-0.5. Mina é 1.0-1.3) Isto é por que você vê tantas vezes o preço inverter dentro de 1 pip de um balanço Alto É a melhor recompensa de risco e os grandes jogadores aproveitam isso. Razão pela qual o mercado inverte em primeiro lugar. Grandes jogadores estão aproveitando uma configuração de recompensa de alto risco. Se não fossem, o mercado não iria reverter. Seja esperançoso em uma posição vencedora, e temeroso em uma posição perdedora. O termo OVER-TRADING é um termo bastante seletivo. Sua não é regra que diz um deve comércio X quantidade de vezes por dia. Over-trading não causa perda de posições. Não compreender a dinâmica do mercado, juntamente com ignorar a ação do preço faz com que as perdas que temos. A realidade é que os comerciantes de longo prazo fator suas perdas em antes do comércio é colocado. No entanto, para usar pequena alavancagem com pequena participação. Eles se tornaram escravos da posição que parecia boa ontem. Marcas de tempo mais altas mostram o que ocorreu, não o que ocorrerá. Concordo com você e discordo com você. - Se fosse assim tão simples, todos seriam milionários. Quot Spot on. QuotHigher quadros de tempo mostra o que ocorreu, não o que vai ocorrer. quot Fazer intervalos de tempo inferior mostrar o que vai ocorrer Você deve ter um sistema de gráficos incrível. Não há regra que diga que se deve negociar X quantidade de vezes por dia. Nunca disse que existia. Eu disse quotMost comerciantes não rentáveis são simplesmente over-leveraged ou comércio com muita freqüência com base na quantidade de seu capital. quot Mais de negociação em relação ao capital custa dinheiro em termos de comissões ou spread. Estar mais alavancado ao mesmo tempo é o beijo da morte para um comerciante. Vejo que você tem um retorno agradável este mês em seu acct vivo. É louvável. Mas eu odeio chover em seu desfile. Você é simplesmente sobre-alavancado. Trading 2.0 lotes enquanto sendo maxed para fora em um acct de alavancagem de 500: 1. Deixa você zero wiggle quarto. Estou tendo um palpite aqui, mas também parece que você está negociando manualmente. Em qualquer caso, sua alavancagem não é sustentável. Um mis-cue e você está psicologicamente se não capital de risco esgotado. Então você pode ter Fatores de Probabilidade e até mesmo quotpyramidingquot (na definição solta da palavra), mas seu gerenciamento de dinheiro irá devastar seu sistema mais cedo ou mais tarde (meu palpite é mais cedo).
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